在R中利用quadprog包求解二次筹划

概述本文将探究一个被称为二次筹划的优化问题，这是一种非凡形式的非线性约束优化问题。二次筹划在很多规模都有运用，好比投资组合优化、求解支持向量机(SVM)分类问题等。在R中求解二次筹划有很多包，这次，我们将接头一下quadprog包。在我们开始讲授案例之前，我们将先简短地先容一下二次筹划的机理。
什么是二次筹划对付一个二次筹划问题,首先要思量的就是一个二次方针函数:

示例一：
方针函数

化为尺度型想要用quadprog包求解二次筹划，我们需要同时转化我们的方针函数和约束条件为矩阵形式。这里是官方文档的说明：

详细实现quadprog包默认是求解极小值问题的，所以，我们的约束条件默认的形式也就是AX>=bvec。凡是我们需要把一些本来是求极大值的问题可能<=约束通过乘以负号来转化。
这是R的完整实现:

源代码GitHub地点：https://github.com/harryprince。
Harry Zhu，擅长用Python和R举办数据建模、定量研究，今朝就职于量子金服（Quantum Financial Service）。微信号：harryzhustudio
接待存眷小我私家主页：https://github.com/harryprincehttps://segmentfault.com/u/harryprince
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